（三）基金验资机构

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　代表人：杨绍信

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　办公地址：上海卢湾区湖滨路202号普华永道中心11楼

　　经办注册会计师：汪棣、吴海霞

　　电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　六、基金合同摘要

　　基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。

　　七、基金财务状况

　　本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产列支，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取认购费。

　　本基金认购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　　嘉实沪深300交易型式指数证券投资基金2012年5月21日资产负债表（未经审计）如下：

　　资产

　　期末

　　2012年5月21日

　　资产：

　　银行存款

　　272，020，290．24

　　结算备付金

　　－

　　存出金

　　－

　　交易性金融资产

　　18，602，929，465．08

　　其中：股票投资

　　18，602，929，465．08

　　基金投资

　　－

　　债券投资

　　－

　　资产支持证券投资

　　－

　　衍生金融资产

　　－

　　买入返售金融资产

　　－

　　应收证券清算款

　　－

　　应收利息

　　994，125．58

　　应收股利

　　4，002，661．76

　　应收申购款

　　－

　　递延所得税资产

　　－

　　其他资产

　　1，016，946．21

　　资产总计

　　18，880，963，488．87

　　负债和所有者权益

　　期末

　　2012年5月21日

　　负债：

　　短期借款

　　－

　　交易性金融负债

　　－

　　衍生金融负债

　　－

　　卖出回购金融资产款

　　－

　　应付证券清算款

　　44，539，183．36

　　应付赎回款

　　－

　　应付管理人报酬

　　3，646，571．12

　　应付托管费

　　729，314．21

　　应付销售服务费

　　－

　　应付交易费用

　　12，540，276．36

　　应交税费

　　－

　　应付利息

　　－

　　应付利润

　　－

　　其他负债

　　228，862．03

　　递延所得税负债

　　－

　　负债合计

　　61，684，207．08

　　所有者权益：

　　实收基金

　　19，333，307，392．00

　　未分配利润

　　－514，028，110．21

　　所有者权益合计

　　18，819，279，281．79

　　负债和所有者权益总计

　　18，880，963，488．87

　　八、基金投资组合

　　截至公告前两个工作日即2012年5月21日，嘉实沪深300交易型式指数证券投资基金的投资组合如下：

　　（一）基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（％）

　　1

　　权益投资

　　18，602，929，465．08

　　98．53

　　其中：股票

　　18，602，929，465．08

　　98．53

　　2

　　固定收益投资

　　－

　　－

　　其中：债券

　　－

　　－

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　272，020，290．24

　　1．44

　　6

　　其他资产

　　6，013，733．55

　　0．03

　　7

　　合计

　　18，880，963，488．87

　　100．00

　　（二）按行业分类的股票投资组合

　　1．指数投资按行业分类的股票投资组合

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　Ａ

　　农、林、牧、渔业

　　114，569，686．08

　　0．61

　　Ｂ

　　采掘业

　　2，087，583，992．83

　　11．09

　　Ｃ

　　制造业

　　6，618，914，831．13

　　35．17

　　Ｃ0

　　食品、饮料

　　1，407，585，822．83

　　7．48

　　Ｃ1

　　纺织、服装、皮毛

　　58，042，806．96

　　0．31

　　Ｃ2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　Ｃ3

　　造纸、印刷

　　－

　　－

　　Ｃ4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　342，793，546．53

　　1．82

　　Ｃ5

　　电子

　　204，177，721．25

　　1．08

　　Ｃ6

　　金属、非金属

　　1，636，467，565．39

　　8．70

　　Ｃ7

　　机械、设备、仪表

　　2，140，836，134．53

　　11．38

　　Ｃ8

　　医药、生物制品

　　811，192，601．72

　　4．31

　　Ｃ99

　　其他制造业

　　17，818，631．92

　　0．09

　　Ｄ

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　435，168，171．76

　　2．31

　　Ｅ

　　建筑业

　　526，642，437．80

　　2．80

　　Ｆ

　　交通运输、仓储业

　　581，066，705．41

　　3．09

　　Ｇ

　　信息技术业

　　561，546，322．36

　　2．98

　　Ｈ

　　批发和零售贸易

　　518，737，092．44

　　2．76

　　Ｉ