金融、保险业

　　5，669，014，176．76

　　30．12

　　Ｊ

　　房地产业

　　958，168，549．21

　　5．09

　　Ｋ

　　社会服务业

　　157，233，395．97

　　0．84

　　Ｌ

　　与文化产业

　　40，592，542．34

　　0．22

　　Ｍ

　　综合类

　　333，691，560．99

　　1．77

　　合计

　　18，602，929，465．08

　　98．85

　　2．积极投资按行业分类的股票投资组合

　　2012年5月21日，本基金未持有积极投资股票。

　　（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

　　1．指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600016

　　民生银行

　　82，980，045

　　544，349，095．20

　　2．89

　　2

　　600036

　　招商银行

　　45，405，226

　　528，516，830．64

　　2．81

　　3

　　601318

　　中国平安

　　12，381，758

　　515，328，767．96

　　2．74

　　4

　　601328

　　交通银行

　　83，416，209

　　392，890，344．39

　　2．09

　　5

　　601166

　　兴业银行

　　27，688，497

　　373，240，939．56

　　1．98

　　6

　　600000

　　浦发银行

　　41，207，804

　　365，513，221．48

　　1．94

　　7

　　600519

　　贵州茅台

　　1，529，813

　　341，438，963．47

　　1．81

　　8

　　600030

　　中信证券

　　25，231，351

　　326，493，681．94

　　1．73

　　9

　　601088

　　中国神华

　　12，109，751

　　314，853，526．00

　　1．67

　　10

　　000002

　　万科Ａ

　　35，656，058

　　309，138，022．86

　　1．64

　　2．积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名股票投资明细

　　2012年5月21日，本基金未持有积极投资股票。

　　（四）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　2012年5月21日本基金未持有权证。

　　（五）按债券品种分类的债券投资组合

　　2012年5月21日，本基金未持有债券。

　　（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　2012年5月21日，本基金未持有债券。

　　（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　2012年5月21日，本基金未持有资产支持证券。

　　（八）投资组合报告附注

　　1、本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开、处罚。

　　2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同的备选股票库之外的股票。

　　3、2012年5月21日其他资产构成：

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出金

　　－

　　2

　　应收证券清算款

　　－

　　3

　　应收股利

　　4，002，661．76

　　4

　　应收利息

　　994，125．58

　　5

　　应收申购款

　　－

　　6

　　其他应收款

　　1，016，946．21

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　6，013，733．55

　　4、2012年5月21日持有的处于转股期的可转换债券明细

　　2012年5月21日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、2012年5月21日前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　2012年5月21日，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

　　2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　2012年5月21日，本基金未持有积极投资股票。

　　九、重大事件

　　嘉实沪深300交易型式指数证券投资基金基金合同已于2012年5月7日正式生效，基金管理人于2012年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站刊登《嘉实沪深300交易型式指数证券投资基金基金合同生效公告》。

　　嘉实沪深300交易型式指数证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中。基金管理人在开始办理申购赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关在中国证监会指定上公告。

　　本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

　　十、基金管理人承诺

　　本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露

　　所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生性影响或引起较大波动的任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。